期货投资分析题库
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最新收录试题
不定项选择题
期货投资分析
该国债的远期价格为（ ）元。（精确到小数点后两位）
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
根据以下材料，回答题【八】某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
关于该债券组合的对冲管理，下列说法正确的有（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
若考虑转换因子CF=0.9，实际所需期货合约数量约为（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
按DV01（基点价值）法计算，所需期货合约数量约为（忽略转换因子）（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
根据以下材料，回答题【七】某商业银行持有国债组合市值10亿元，组合修正久期6.5。为规避利率上升（债券价格下跌）风险，拟使用国债期货对冲。期货合约面值100万元，CTD券修正久期5
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
与卖出跨式相比，多头蝶式（买入执行价95看涨、卖出2份执行价100看涨、买入执行价105看涨）的特点有（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
若到期股价跌至90元，卖出该跨式的每股盈亏为（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
若该交易员卖出执行价100的跨式（看涨权利金4元、看跌权利金4元），到期股价恰好为100元，则每股盈亏为（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
根据以下材料，回答题【六】某期权交易员判断某股票（现价100元）未来1个月将在95～105元区间窄幅震荡，且隐含波动率处于历史高位、预计将回落。与该判断最匹配、能直接利用波动率下降
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
关于该指数增强基金的对冲管理，下列说法正确的有（ ）。
2026-09-03
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期货投资分析
若基金经理随后将Beta下调至0.8（保留部分系统性敞口以增强收益），则应（ ）。
2026-09-03
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期货投资分析
若对冲后中证500指数下跌10%，则（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
根据以下材料，回答题【五】某指数增强基金管理规模3亿元，组合Beta为1.0，对标中证500指数。当前中证500指数6000点，合约乘数200元/点，基金经理拟用中证500股指期货
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
关于国债期货对冲中的基差与CTD管理，下列说法正确的有（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
除国债期货外，该公司可用来管理利率风险与流动性的工具包括（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
若预期收益率曲线陡峭化（长端利率上行幅度大于短端），关于久期对冲的局限性，下列说法正确的有（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
根据以下材料，回答题【四】某保险公司持有国债组合市值6亿元，组合修正久期7.5。为规避利率上升（债券价格下跌）风险，拟用国债期货对冲。期货合约面值100万元，CTD券修正久期6.0
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
关于该波动率交易策略，下列说法正确的有（ ）。
2026-09-03
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不定项选择题
期货投资分析
若随后标的资产价格上涨，使看涨期权Delta由0.5升至0.6，为重新维持Delta中性，该机构应（ ）。
2026-09-03
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