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不定项选择题期货投资分析

2026-09-03

按DV01（基点价值）法计算，所需期货合约数量约为（忽略转换因子）（）。

A．约1300手

B．约1000手

C．约1500手

D．约650手

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参考答案

A

答案解析

组合DV01=组合市值×修正久期×0.0001=10亿×6.5×0.0001 =65万元；每手期货DV01=100万×5.0×0.0001=500元；所需手数=65万/500=1300手。

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1 若考虑转换因子CF=0.9，实际所需期货合约数量约为（）。

A．约1170手

B．约1300手

C．约1444手

D．约1560手

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2 关于该债券组合的对冲管理，下列说法正确的有（）。

A．存在基差风险

B．久期对冲法未考虑凸度（凸性）影响

C．收益率曲线非平行移动时，久期对冲效果会变差

D．需根据利率环境变化动态调整对冲比率

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3 根据以下材料，回答题
【八】某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息时间为305天以后，无风险利率为8%。
该国债的理论价格为（）元。（精确到小数点后两位）

A．98.35

B．99.35

C．100.01

D．100.35

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