全部题库 / 期货投资分析 / 试题详情

不定项选择题期货投资分析

2026-09-03

若考虑转换因子CF=0.9，实际所需期货合约数量约为（）。

A．约1170手

B．约1300手

C．约1444手

D．约1560手

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

C

答案解析

考虑转换因子后，所需手数=1300/0.9≈1444手。转换因子用于将期货价格折算为可交割券交割价格，对冲时应按CTD的转换因子调整手数。

你可能感兴趣的试题

1 关于该债券组合的对冲管理，下列说法正确的有（）。

A．存在基差风险

B．久期对冲法未考虑凸度（凸性）影响

C．收益率曲线非平行移动时，久期对冲效果会变差

D．需根据利率环境变化动态调整对冲比率

查看解析在线模考

2 根据以下材料，回答题
【八】某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息时间为305天以后，无风险利率为8%。
该国债的理论价格为（）元。（精确到小数点后两位）

A．98.35

B．99.35

C．100.01

D．100.35

查看解析在线模考

3 该国债的远期价格为（）元。（精确到小数点后两位）

A．102.31

B．102.41

C．102.50

D．102.51

查看解析在线模考