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不定项选择题期货投资分析

2026-09-03

若该交易员卖出执行价100的跨式（看涨权利金4元、看跌权利金4元），到期股价恰好为100元，则每股盈亏为（）。

A．看涨看跌期权均虚值，不行权

B．收取权利金合计8元

C．每股盈利8元

D．每股亏损8元

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参考答案

A,B,C

答案解析

到期股价=执行价100，看涨与看跌均无内在价值（虚值），买方不行权，交易员收取的8元权利金全部落袋，每股盈利8元。

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1 若到期股价跌至90元，卖出该跨式的每股盈亏为（）。

A．看跌期权被行权，交易员损失10元/股

B．总盈亏=-10＋8=-2元/股

C．每股盈利8元

D．每股盈利2元

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2 与卖出跨式相比，多头蝶式（买入执行价95看涨、卖出2份执行价100看涨、买入执行价105看涨）的特点有（）。

A．最大损失有限（初始净权利金）

B．最大收益有限

C．存在两个盈亏平衡点

D．适合预期价格在中间执行价附近震荡

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3 根据以下材料，回答题
【七】某商业银行持有国债组合市值10亿元，组合修正久期6.5。为规避利率上升（债券价格下跌）风险，拟使用国债期货对冲。期货合约面值100万元，CTD券修正久期5.0。
该银行为规避利率上升风险，应采取的策略是（）。

A．卖出国债期货（空头对冲）

B．买入国债期货

C．卖出持有的国债现货

D．不采取任何操作

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