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不定项选择题期货投资分析

2026-09-03

除国债期货外，该公司可用来管理利率风险与流动性的工具包括（）。

A．利率互换

B．债券正逆回购

C．远期利率协议

D．国债期货展期滚动

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参考答案

A,B,C,D

答案解析

利率互换可转换固定/浮动利率、债券回购可调剂资金与持仓、远期利率协议锁定未来利率、国债期货可展期滚动管理久期，四者均可用于利率风险管理与流动性管理。

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1 关于国债期货对冲中的基差与CTD管理，下列说法正确的有（）。

A．收益率水平变化可能导致最便宜券（CTD）切换

B．CTD切换会改变对冲所需的合约数量

C．需持续监控转换因子与基差水平

D．国债期货对冲仍存在基差风险，无法完全消除

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2 根据以下材料，回答题
【五】某指数增强基金管理规模3亿元，组合Beta为1.0，对标中证500指数。当前中证500指数6000点，合约乘数200元/点，基金经理拟用中证500股指期货（IC）管理系统性风险。
为实现对该组合系统性风险的完全对冲，应持有的IC头寸为（）。

A．买入250手

B．卖出250手

C．卖出300手

D．卖出200手

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3 若对冲后中证500指数下跌10%，则（）。

A．组合现货端系统性损失约3000万元

B．期货空头盈利约3000万元

C．组合现货端系统性损失约300万元

D．期货空头盈利约300万元

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