不定项选择题
期货投资分析
2026-09-03
关于该指数增强基金的对冲管理，下列说法正确的有（ ）。
A．需持续监控基差与升贴水变化
B．分红派息会影响现货组合收益与对冲成本
C．保证金追缴与强平风险需重点管理
D．对冲后组合收益主要取决于选股α与基差表现
参考答案
A,B,C,D
答案解析
指数增强基金对冲系统性风险后，剩余收益主要来自选股α减去对冲成本；需持续监控基差/升贴水（升贴水影响对冲成本）、分红（现货端收益）、保证金与强平管理。四选项均正确。
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根据以下材料，回答题
【六】某期权交易员判断某股票（现价100元）未来1个月将在95～105元区间窄幅震荡，且隐含波动率处于历史高位、预计将回落。
与该判断最匹配、能直接利用波动率下降获利的策略是（ ）。
【六】某期权交易员判断某股票（现价100元）未来1个月将在95～105元区间窄幅震荡，且隐含波动率处于历史高位、预计将回落。
与该判断最匹配、能直接利用波动率下降获利的策略是（ ）。
A．卖出跨式（卖出执行价100的看涨与看跌）
B．买入跨式
C．买入宽跨式
D．牛市看涨价差
A．看涨看跌期权均虚值，不行权
B．收取权利金合计8元
C．每股盈利8元
D．每股亏损8元