期货从业题库
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期货从业
关于期权多头的Gamma与Theta，下列说法正确的是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某交易者卖出了1份看涨期权（Delta=0.5），为实现Delta中性，应（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某欧式看涨期权：S=100、X=100、T=1年、r=5%、σ=20%。已知????1=0.35（N(????1)=0.637）、????2=0.15（N(????2)=0.560
2026-09-03
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期货从业
下列表述属于敏感性分析的是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某交易者预期近月合约价格的涨幅将大于远月合约，最合适的跨期套利策略是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某企业持有浮动利率债务，通过一笔“支付固定利率、收取浮动利率”的利率互换，其目的是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
在点价交易（基差交易）中，“升贴水”通常是指（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某出口企业1个月后将收到100万欧元货款，为规避欧元贬值（人民币升值）风险，该企业应（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某期权交易员买入1份执行价50的看涨期权、卖出2份执行价55的看涨期权、买入1份执行价60的看涨期权（相同到期日），该组合属于（ ）。
2026-09-03
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期货从业
当股指期货实际价格低于其理论价格（低于无套利区间下界）时，正确的套利操作是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某国债期货合约结算价为99元，某可交割券转换因子为1.02，应计利息为0.5元（每百元面值），则该券每百元面值的发票价格（交割价）为（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某机构持有国债组合市值5亿元，组合基点价值（DV01）为50万元。用10年期国债期货对冲，期货合约面值100万元，CTD券修正久期7.0，则所需期货合约数量约（忽略转换因子）（
2026-09-03
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期货从业
某股票现价80元，执行价80元、1年到期的看涨期权价格10元，无风险年利率5%，则相同条件看跌期权的理论价格最接近（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某股票现价50元，单期二叉树：上涨幅度10%（u=1.1）、下跌幅度10%（d=0.9），单期无风险利率5%。执行价50元的欧式看涨期权价值最接近（ ）。
2026-09-03
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期货从业
关于期权Vega，下列说法正确的是（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某看涨期权执行价为45元，标的股票现价50元，期权市价6元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（ ）。
2026-09-03
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期货从业
现货价格变动与期货价格变动的相关系数为0.8，现货价格变动标准差为0.05，期货价格变动标准差为0.04，则最小方差套期保值比率为（ ）。
2026-09-03
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期货从业
沪深300指数当前为4000点，无风险年利率3%，沪深300成分股股息率年化1%，3个月后交割的股指期货理论价格最接近（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某大豆现货价格为4800元/吨，同期3个月后交割的大豆期货价格为4900元/吨，则当前基差为（ ）。
2026-09-03
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期货从业
某饲料加工企业预计2个月后需采购豆粕500吨，为规避豆粕价格上涨风险，该企业应（ ）。
2026-09-03
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