单选题
期货投资分析
2026-09-03
某交易者预期近月合约价格的涨幅将大于远月合约，最合适的跨期套利策略是（ ）。
A．牛市套利（买入近月、卖出远月）
B．熊市套利（卖出近月、买入远月）
C．同时卖出近月与远月
D．同时买入近月与远月
参考答案
A
答案解析
预期“近强远弱”（近月相对远月走强）时采用牛市套利：买入近月合约、卖出远月合约，赚取价差（远月-近月）缩小的收益。预期近弱远强则用熊市套利（B）。
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A．8.5元
B．10.4元
C．12.6元
D．14.8元