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单选题 期货投资分析
2026-09-03

某期权交易员买入1份执行价50的看涨期权、卖出2份执行价55的看涨期权、买入1份执行价60的看涨期权(相同到期日),该组合属于( )。

A.多头蝶式价差
B.日历价差
C.比率价差
D.跨式组合

参考答案

A

答案解析

买入两端执行价、卖出中间执行价(1-2-1比例)构成多头蝶式价差。其最大损失有限(净权利金)、最大收益有限,适合预期标的价格在中间执行价附近窄幅波动的情形。

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