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单选题期货投资分析

2026-09-03

某机构持有国债组合市值5亿元，组合基点价值（DV01）为50万元。用10年期国债期货对冲，期货合约面值100万元，CTD券修正久期7.0，则所需期货合约数量约（忽略转换因子）（）。

A．约510手

B．约714手

C．约1000手

D．约357手

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参考答案

B

答案解析

每手期货的DV01=面值×修正久期×0.0001=100万×7.0×0.0001=700元。
所需手数=组合DV01/每手DV01=50万/700≈714手。

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A．101.48元

B．100.98元

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