单选题
期货投资分析
2026-09-23
一个资产组合持有 250手 delta为-1的卖出看跌期权和卖空 250份标的资产，问该资产组合的 delta值为（）。
参考答案
A
答案解析
卖出 1 手 delta=﹣1 的看跌期权的 delta = ﹣（﹣1）=1。 250 手：delta = 250×1=250。卖空250份标的资产：delta=250×（﹣1）=-250。组合的delta=250＋（﹣250）=0。