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单选题期货投资分析

2026-09-03

沪深300指数当前为4000点，无风险年利率3%，沪深300成分股股息率年化1%，3个月后交割的股指期货理论价格最接近（）。

A．4000点

B．4020点

C．4040点

D．3980点

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参考答案

B

答案解析

持有成本模型（股指）：

持有收益（股息率d）会降低期货理论价格，故期货略高于现货但幅度小于资金成本。

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1 现货价格变动与期货价格变动的相关系数为0.8，现货价格变动标准差为0.05，期货价格变动标准差为0.04，则最小方差套期保值比率为（）。

A．0.64

B．0.8

C．1.0

D．1.25

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2 某看涨期权执行价为45元，标的股票现价50元，期权市价6元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）。

A．内在价值5元，时间价值1元

B．内在价值6元，时间价值0元

C．内在价值0元，时间价值6元

D．内在价值5元，时间价值6元

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3 关于期权Vega，下列说法正确的是（）。

A．Vega恒为负值

B．平值期权（ATM）附近的Vega通常最大

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D．剩余期限越长，Vega越小

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