单选题
期货投资分析
2026-09-03
某股票现价80元，执行价80元、1年到期的看涨期权价格10元，无风险年利率5%，则相同条件看跌期权的理论价格最接近（ ）。
A．6.10元
B．8.05元
C．10.00元
D．12.50元
参考答案
A
答案解析
根据看跌-看涨平价公式：
????=????−????＋????????−????????=10−80＋80×????−0.05≈10-80＋76.10≈6.10元。
若市价偏离平价即存在套利机会。
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若市价偏离平价即存在套利机会。
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A．101.48元
B．100.98元
C．99.50元
D．102.50元
A．买入期货、卖出现货组合（反向套利）
B．买入现货组合、卖出期货（正向套利）
C．买入期货并买入现货
D．仅卖出现货，不做对冲