证券分析师题库
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单选题
证券分析师
通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。(不计交易费用)
2016-07-23
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单选题
证券分析师
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为（
2016-07-23
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证券分析师
以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（ ）部位。
2016-07-23
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证券分析师
下列属于美式期权的是（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
使用国债期货进行套期保值的原理是（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为l000000美元)。一周之后，该期货合
2016-07-23
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证券分析师
计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。
2016-07-23
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证券分析师
国债期货套期保值策略中，（ ）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，
提高了套期保值的效果。
2016-07-23
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证券分析师
当（ ）时，可以选择卖出基差。
2016-07-23
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证券分析师
基差的空头从基差的——中获得利润，但如果持有收益是——的话，基差的空头会产生损失。（ ）
2016-07-23
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证券分析师
（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
2016-07-23
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证券分析师
假定无收益的投资资产的即期价格为s。，r是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，R是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约
2016-07-23
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证券分析师
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法被称为（ ）。
2016-07-23
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证券分析师
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与l0元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0．8、I 5与l，假设上海股指期货单张
2016-07-23
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证券分析师
期货合约的（ ）保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。
2016-07-23
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证券分析师
股票(组合)的收益分为两部分，一部分是系统风险产生的收益，另一部分是（ ）。
2016-07-23
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