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单选题证券分析师

2016-07-23

当（　　）时，可以选择卖出基差。

A．空头选择权的价值较小

B．多头选择权的价值较小

C．多头选择权的价值较大

D．空头选择权的价值较大

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参考答案

D

答案解析

基差的空头，是国债期货的多头，相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下，最便宜可交割券较少发生变化，因此，当空头选择权的价值较大时，可以选择卖出基差。

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