证券分析师题库
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最新收录试题
单选题
证券分析师
以下哪种情况下，期权为实值期权?（ ）
I 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时
Ⅱ 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时
Ⅲ 当看跌期权的执行价格高于当时的标
2016-07-23
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单选题
证券分析师
关于沪深300股指期货的结算价，说法正确的有（ ）。
I 交割结算价为最后交易13进行现金交割时计算实际盈亏的价格
Ⅱ 交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平
2016-07-23
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单选题
证券分析师
金融期货主要包括（ ）。
I 货币期货Ⅱ 利率期货Ⅲ 股票期货Ⅳ 股票指数期货
2016-07-23
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单选题
证券分析师
金融衍生工具从其自身交易的方法和特点可以分为（ ）。
I 金融期权和金融互换Ⅱ 结构化金融衍生工具
Ⅲ 金融期货Ⅳ 金融远期合约
2016-07-23
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单选题
证券分析师
以转移或防范信用风险为核心的金融衍生工具有（ ）。
I 利率互换Ⅱ 信用联结票据Ⅲ 信用互换Ⅳ 保证金互换
2016-07-23
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单选题
证券分析师
根据我国《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括（ ）。
I 互换和期权Ⅱ 投资合同Ⅲ 期货合同Ⅳ 远期合同
2016-07-23
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单选题
证券分析师
某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
特雷诺比率考虑的是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为I 15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
系统的基金业绩评估需要从几个方面人手，下列关于这几个方面的说法有误的是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
夏普比率、特雷诺比率、詹森0／与CAPM模型之间的关系是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
某投资者在3月份以4．8美元盎司的权利金买入1份执行价格为800美元盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元盎司的8月份黄金看涨期权，再以市
2016-07-23
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单选题
证券分析师
若某投资者ll月份以400点的权利金卖出1份执行价格为l5000点的l2月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出l份执行价格为l5000点的l2月份恒指看跌期权，则该投资者
2016-07-23
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单选题
证券分析师
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以l05美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大
2016-07-23
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单选题
证券分析师
当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（ ）。
2016-07-23
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单选题
证券分析师
一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（ ）策略。
2016-07-23
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