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单选题证券分析师

2016-07-23

特雷诺比率考虑的是（　　）。

A．全部风险

B．不可控制风险

C．系统风险

D．股票市场风险

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参考答案

C

答案解析

特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

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1 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。

A．夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B．信息比率引入了业绩比较基准的因素

C．信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D．信息比率=(基金投资组合收益一业绩比较基准收益)／投资组合标准差

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2 某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（　　）。
I 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券
Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

A．I、Ⅲ

A．I、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅱ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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3 根据我国《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括（　　）。
I 互换和期权Ⅱ 投资合同Ⅲ 期货合同Ⅳ 远期合同

A．I、Ⅱ

B．Ⅲ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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