单选题
证券分析师
2016-07-23
某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（ ）。
I 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券
Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A．I、Ⅲ
A．I、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．I、Ⅲ、Ⅳ
C．I、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
B
答案解析
久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久
期由4．5调整为5．5，可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分
久期较小的债券。
期由4．5调整为5．5，可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分
久期较小的债券。
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