BSM模型适用于（　　）。-考呗网

期货投资分析

不定项选择题BSM模型适用于（　　）。

A．美式看涨期权
A．美式看涨期权
B．欧式看跌期权
B．欧式看跌期权
C．可提前行权的股票期权
C．可提前行权的股票期权
D．附带分红的复杂权证
D．附带分红的复杂权证

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BSM模型‌仅适用于欧式期权‌（到期日行权），对美式期权或含红利支付的情况需调整模型。

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1根据以下材料，回答题
某投资者持有某欧式看涨期权，其希腊字母值如下：
Delta = 0.65
Gamma = 0.05
Theta = -0.2
Vega = 0.3
若标的资产价格上涨1元，该期权价格预计上涨（　　）。

A．0.05元
A．0.05元
B．0.2元
B．0.2元
C．0.65元
C．0.65元
D．0.3元
D．0.3元

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2Theta = -0.2 的含义是（　　）。

A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2

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3若市场波动率上升1%，该期权价格将如何变化？（　　）

A．下降0.3元
A．下降0.3元
B．上升0.3元
B．上升0.3元
C．上升0.05元
C．上升0.05元
D．不变
D．不变

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