若市场波动率上升1%，该期权价格将如何变化？（　　）-考呗网

期货投资分析

不定项选择题若市场波动率上升1%，该期权价格将如何变化？（　　）

A．下降0.3元
A．下降0.3元
B．上升0.3元
B．上升0.3元
C．上升0.05元
C．上升0.05元
D．不变
D．不变

Vega‌衡量波动率变动对期权价格的影响，Vega = 0.3 表示波动率每上升1%，期权价格上升 ‌0.3元‌。

你可能感兴趣的试题

1根据以下材料，回答题
某机构投资者持有市值600万元的股票组合，该组合与沪深300指数的相关性较强，测算得其β系数为1.2。当前沪深300股指期货合约价格为4000点，每点乘数为300元。投资者担心未来一个月市场下跌，计划通过卖出股指期货进行套期保值。
该投资者应卖出（　　）股指期货合约以实现完全对冲。

A．5手
A．5手
B．6手
B．6手
C．7手
C．7手
D．8手
D．8手

点击查看答案进入在线模考

2若市场下跌5%，沪深300指数相应下跌5%，该套期保值策略的效果是（　　）。

A．股票组合亏损，期货头寸亏损
A．股票组合亏损，期货头寸亏损
B．股票组合盈利，期货头寸盈利
B．股票组合盈利，期货头寸盈利
C．股票组合亏损，期货头寸盈利
C．股票组合亏损，期货头寸盈利
D．股票组合盈利，期货头寸亏损
D．股票组合盈利，期货头寸亏损

点击查看答案进入在线模考

3以下哪项不是股指期货套期保值的主要风险？（　　）

A．基差风险
A．基差风险
B．β系数估计偏差
B．β系数估计偏差
C．流动性风险
C．流动性风险
D．信用风险
D．信用风险

点击查看答案进入在线模考