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不定项选择题期货投资分析

2026-04-30

若市场下跌5%，沪深300指数相应下跌5%，该套期保值策略的效果是（　　）。

A．股票组合亏损，期货头寸亏损

A．股票组合亏损，期货头寸亏损

B．股票组合盈利，期货头寸盈利

B．股票组合盈利，期货头寸盈利

C．股票组合亏损，期货头寸盈利

C．股票组合亏损，期货头寸盈利

D．股票组合盈利，期货头寸亏损

D．股票组合盈利，期货头寸亏损

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参考答案

C

答案解析

市场下跌导致股票组合价值下降，但卖出的股指期货因指数下跌而‌盈利‌，实现对冲。

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1 以下哪项不是股指期货套期保值的主要风险？（　　）

A．基差风险

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B．β系数估计偏差

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C．流动性风险

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D．信用风险

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2 根据以下材料，回答题
某基金管理人持有面值为5000万元的国债现货，久期为8.0，担心未来市场利率上升导致债券价格下跌，计划通过‌卖出国债期货‌进行套期保值。当前国债期货合约报价为100元，每手合约面值为100万元，期货久期为5.0。
为实现久期中性对冲，该基金管理人应卖出（）国债期货合约。

A．40手

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B．64手

B．64手

C．80手

C．80手

D．100手

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3 若市场利率上升，国债现货价格下跌，该套期保值策略的效果是（　　）。

A．现货亏损，期货亏损

A．现货亏损，期货亏损

B．现货盈利，期货盈利

B．现货盈利，期货盈利

C．现货亏损，期货盈利

C．现货亏损，期货盈利

D．现货盈利，期货亏损

D．现货盈利，期货亏损

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