期货投资分析
某基金管理人持有面值为5000万元的国债现货，久期为8.0，担心未来市场利率上升导致债券价格下跌，计划通过卖出国债期货进行套期保值。当前国债期货合约报价为100元，每手合约面值为100万元，期货久期为5.0。
为实现久期中性对冲，该基金管理人应卖出（ ）国债期货合约。
A．40手
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B．64手
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C．80手
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D．100手
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A．卖出美元远期合约
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