根据以下材料，回答题某投资者持有某欧式看涨期权，其希腊字母值如下：Delta = 0.65Gamma = 0.05Theta = -0.2V-考呗网

期货投资分析

不定项选择题根据以下材料，回答题
某投资者持有某欧式看涨期权，其希腊字母值如下：
Delta = 0.65
Gamma = 0.05
Theta = -0.2
Vega = 0.3
若标的资产价格上涨1元，该期权价格预计上涨（　　）。

A．0.05元
A．0.05元
B．0.2元
B．0.2元
C．0.65元
C．0.65元
D．0.3元
D．0.3元

Delta‌衡量标的资产价格变动对期权价格的影响，Delta = 0.65 表示股价上涨1元，期权价格约上涨 ‌0.65元‌。

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1Theta = -0.2 的含义是（　　）。

A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2

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2若市场波动率上升1%，该期权价格将如何变化？（　　）

A．下降0.3元
A．下降0.3元
B．上升0.3元
B．上升0.3元
C．上升0.05元
C．上升0.05元
D．不变
D．不变

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3根据以下材料，回答题
某机构投资者持有市值600万元的股票组合，该组合与沪深300指数的相关性较强，测算得其β系数为1.2。当前沪深300股指期货合约价格为4000点，每点乘数为300元。投资者担心未来一个月市场下跌，计划通过卖出股指期货进行套期保值。
该投资者应卖出（　　）股指期货合约以实现完全对冲。

A．5手
A．5手
B．6手
B．6手
C．7手
C．7手
D．8手
D．8手

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