Theta = -0.2 的含义是（　　）。-考呗网

期货投资分析

不定项选择题Theta = -0.2 的含义是（　　）。

A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
A．每日波动率上升1%，期权价值增加0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
B．每日无风险利率上升1%，期权价值下降0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
C．每日时间流逝导致期权价值减少0.2元
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2
D．每日标的资产上涨1元，Delta增加0.2

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Theta‌反映时间价值衰减，负值表示随着到期日临近，期权价值每日减少 ‌0.2元‌，与股价方向无关。

你可能感兴趣的试题

1若市场波动率上升1%，该期权价格将如何变化？（　　）

A．下降0.3元
A．下降0.3元
B．上升0.3元
B．上升0.3元
C．上升0.05元
C．上升0.05元
D．不变
D．不变

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2根据以下材料，回答题
某机构投资者持有市值600万元的股票组合，该组合与沪深300指数的相关性较强，测算得其β系数为1.2。当前沪深300股指期货合约价格为4000点，每点乘数为300元。投资者担心未来一个月市场下跌，计划通过卖出股指期货进行套期保值。
该投资者应卖出（　　）股指期货合约以实现完全对冲。

A．5手
A．5手
B．6手
B．6手
C．7手
C．7手
D．8手
D．8手

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3若市场下跌5%，沪深300指数相应下跌5%，该套期保值策略的效果是（　　）。

A．股票组合亏损，期货头寸亏损
A．股票组合亏损，期货头寸亏损
B．股票组合盈利，期货头寸盈利
B．股票组合盈利，期货头寸盈利
C．股票组合亏损，期货头寸盈利
C．股票组合亏损，期货头寸盈利
D．股票组合盈利，期货头寸亏损
D．股票组合盈利，期货头寸亏损

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