风险管理（初级）
2018年6月银行从职业资格《初级风险管理》考前冲刺押题一
一、单项选择题
一、单项选择题本大题共80小题，每小题0.5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）
1．下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。
A．风险是一个事前概念
B．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
C．风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D．风险反映的是损失发生前的事物发展状态
答案：C
解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，它是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。
2．投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。
| 收益率(r) | 50％ | 30％ | 10％ | -10％ | -30％ |
| 概率(p) | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.05 |
A．5％ B．10％
C．30％ D．50％
答案：B
解析：1年后投资股票市场的预期收益率=0.05×50％+0.25 ×30％+0.40×10％+0.25×
(-10％)+0.05×(-30％)=10％。
3．下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（ ）。
A．风险分散的典型做法是“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿
C．风险转移只能是保险转移
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
答案：B
解析：风险分散的典型做法是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，选项A错误。风险转移可分为保险转移和非保险转移，选项C错误。风险规避并没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。
4．（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
答案：D
解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于（ ）。
A．风险补偿
B．风险转移
C．风险分散
D．风险对冲
答案：A
解析：题干所给情景既没有发生将风险进行转移的情况，也没有通过组合甲、乙进行风险分散，更没有购买别的产品来对冲风险。因此，排除B、C、D项，得出正确答案A。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。
6．对大多数商业银行来说，（ ）是最主要的信用风险来源。
A．应收账款
B．现金
C．存款
D．贷款
答案：D
解析：对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。故选D项。
7．下列选项中，不属于操作风险的类别的是（ ）。
A．人员因素
B．内部流程
C．外部事件
D．结算交易
答案：D
解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
8．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
A．特殊性、非营利性
B．普遍性、非营利性
C．特殊性、营利性
D．普遍性、营利性
答案：B
解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
9．下列关于流动性风险的说法中，正确的是（ ）。
A．流动性风险是一种单一风险
B．流动性风险是一种多维风险
C．只有商业银行的流动性计划不完善时，才会产生流动性风险
D．流动性风险与市场风险没有任何关系
答案：B
解析：流动性风险通常被视为一种多维风险，它的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。
10．法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。
A．法律风险和操作风险产生的原因相同
B．法律风险包括操作风险
C．法律风险与操作风险相互独立
D．法律风险是操作风险的一种特殊类型
答案：D
解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
11．无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（ ）的影响。
A．法律风险
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