2018年6月银行从职业资格《初级风险管理》考前冲刺押题一(4)

A．27.7％
B．21.1％
C．20.8％
D．20.0％
答案：A
解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％=(15+5+3)／(50+10+15+5+3) ×100％=27.7％。
37．相比单笔贷款业务而言．商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即（　　）。
A．宏观经济因素、行业风险、区域风险
B．宏观经济因素、公司风险、个人风险
C．宏观经济因素、行业风险、公司风险
D．宏观经济因素、区域风险、公司风险
答案：A
解析：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响：宏观经济因素、行业风险、区域风险。
38．绝大部分金融工具都以（　　）为定价基础。
A．利率
B．汇率
C．股票
D．商品
答案：A
解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。绝大部分金融工具都是以利率为定价基础。
39．下列关于交易账户和银行账户的说法中，正确的是（　　）。
A．交易账户中的项目通常按历史成本计价
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C．交易账户业务主要以交易为目的
D．银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
答案：C
解析：A项应为：银行账户中的项目通常按历史成本计价；B项，记入交易账户的头寸在交易方面不受任何条款的限制；D项应为：交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
40．负责根据划分标准和程序，发起账户初始划分、账户分类调整申请的是（　　）。
A．前台业务部门
B．中台业务部门
C．高级管理层
D．风险管理部门
答案：A
解析：前台业务部门负责根据划分标准和程序，发起账户初始划分、账户分类调整申请，提交风险管理部门审核后，由高级管理层审批后执行。
41．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与（　　）。
A．评估价值
B．公允价值
C．评审价值
D．社会价值
答案：B
解析：在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与公允价值。
42．（　　）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．敏感性分析
答案：A
解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
43．每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（　　）。
A．总敞口头寸
B．单币种敞口头寸
C．外汇敞口头寸
D．累计总敞口头寸
答案：B
解析：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。
44．假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为（　　）。
A．660
B．410
C．250
D．160
答案：B
解析：净多头头寸之和=60+100+250=410；净空头头寸之和=50+200=250，前者的绝对值较大，故短边法下外汇总敞口头寸为410。
45．对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制的市场风险限额指标是（　　）。
A．止损限额
B．净头寸限额
C．风险价值限额
D．总头寸限额
答案：D
解析：总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
46．下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（　　）。
A．压力测试结果
B．资本实力
C．内部控制水平
D．单一客户限额
答案：D
解析：除A、B、C三项内容外，商业银行在设计限额体系时应考虑的因素还包括：(1)自身业务性质、规模和复杂程度。(2)能够承担的市场风险水平。(3)业务经营部门的既往业绩。(4)工作人员的专业水平和经验。(5)定价、估值和市场风险计量系统。(6)外部市场的发展变化情况等。
47．因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限是指（　　）。
A．主动超限
B．被动超限
C．实质性超限
D．非实质性超限
答案：B
解析：超限类型分为主动超限、被动超限和非实质性超限，其中：
　　主动超限：因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。
　　被动超限：因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。
　　非实质性超限：因技术性或操作性原因导致系统提示超限，如前中台及相关部门确认实际敞口以及相关风险指标并未超限，在有相应的文档说明和记录的情况下，视为非实质性超限。
48．实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。其中，（　　）是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值。
A．表内方法
B．表外方法
C．表内与表外结合法
D．风险资本限额
答案：B
解析：实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。其中：(1)表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。(2)表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值。(3)风险资本限额是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度，该额度的设定应与银行账户利率风险测算方式一致，与商业银行的规模、性质和资本充足程度相适应，并定期接受重新评估。
49．下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（　　）。
A．法律风险
B．声誉风险
C．内部欺诈事件
D．外部欺诈事件
答案：B
解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。