2018年6月银行从职业资格《初级风险管理》考前冲刺押题一(8)

10．对企业信用分析的5Cs系统的分析范围包括（　　）
A．品德
B．资本
C．还款能力
D．抵押
E．经营环境
答案：ABCDE
解析：对企业信用分析的5Cs系统的分析范围包括品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。
11．下列属于市场风险计量方法的有（　　）。
A．久期分析
B．缺口分析
C．敏感性分析
D．风险价值
E．外汇敞口分析
答案：ABCDE
解析：市场风险计量方法包括但不限于久期分析、缺口分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
12．下列属于操作风险外部事件方面表现形式的有（　　）。
A．外部欺诈
B．担保品管理不当
C．控制和报告不力
D．交通事故
E．自然灾害
答案：ADE
解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：(1)员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。(2)内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。(3)系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。(4)外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
13．实施高级计量法的商业银行的操作风险管理工具包括（　　）。
A．损失数据收集
B．风险与控制自我评估
C．关键风险指标监
D．情景分析
E．压力测试
答案：ABCD
解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行还需开展情景分析工作。
14．商业银行柜面业务范围包括（　　）。
A．账户开立
B．现金存取款
C．柜员管理
D．平账和账务核对
E．挂失业务
答案：ABCDE
解析：商业银行柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。具体来说，其业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。(2)现金存取款。(3)柜员管理。(4)重要凭证和重要物品管理。(5)现金库箱管理。(6)平账和账务核对。(7)抹账、错账冲正、挂账、挂失业务。
15．法人信贷业务按照其流程，可大致分为（　　）。
A．评级授信
B．贷前调查
C．信贷审查
D．信贷审批
E．贷款发放和贷后管理
答案：ABCDE
解析：法人信贷业务按照其流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节。
16．下列属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。
A．流动性比例
B．流动性覆盖率
C．超额备付金率
D．存贷比
E．净稳定资金比例
答案：ABC
解析：选项A、B、C属于短期流动性风险计量指标，选项D、E属于中长期结构性分析指标。
17．一般来说，发生以下（　　）事件或指标变动时，认为发生了国别风险。
A．主权违约 B．转移事件
C．货币贬值 D．政治动荡
E．银行业危机
答案：ABCDE
解析：一般来说，发生以下事件或指标变动时，认为发生了国别风险：(1)主权违约。(2)转移事件。(3)货币贬值。(4)银行业危机。(5)政治动荡。
18．有效声誉风险管理体系应重点强调的内容包括（　　）
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．有明确记载的声誉风险管理政策和流程
C．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D．培养开放、互信、互助的机构文化
E．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
答案：ABCDE
解析：题中选项均属于有效声誉风险管理体系应重点强调的内容。
19．根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（　　）。
A．机构准入
B．业务准入
C．高级管理人员准入
D．资金准入
E．雇员准入
答案：ABC
解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准人、业务准入和高级管理人员准入三个方面。
20．市场约束参与方包括（　　）。
A．监管部门
B．公众存款人
C．外部中介机构
D．信息发布者
E．股东
答案：ABCE
解析：市场约束参与方包括：(1)监管部门。(2)公众存款人。(3)股东。(4)其他债权人。(5)外部中介机构。(6)其他参与方。
三、判断题
三、判断题（本大题共20小题。每小题1分，共20分。请判断以下各小题的正误，正确的选A，错误的选B）
1．在市场上享有盛誉的商业银行可能会从整体市场危机中受益，所以像花旗银行这样的国际大银行是不会发生流动性风险的。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之问的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，其支付能力受外部和其他机构行为的影响，有其不确定性。
2．与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的系统性风险特征。  （　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征。
3．监事会负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。
4．限额管理是最常用的风险事后控制的手段。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B