2018年6月银行从职业资格《初级风险管理》考前冲刺押题一(2)

B．流动性风险
C．声誉风险
D．国别风险
答案：D
解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
12．巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（　　），总资本充足率不得低于（　　）。
A．1％：3.5％
B．3.5％；1％
C．7％；10.5％
D．10.5％；7％
答案：C
解析：巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10.5％，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1％-3.5％的附加资本要求。
13．从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。
A．吸收损失
B．降低风险
C．获取收益
D．提供贷款
答案：A
解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：
(1)在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护。(2)在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。
14．下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（　　）。
A．未分配利润
B．优先股及其溢价
C．盈余公积
D．实收资本
答案：B
解析：其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。A、C、D三项都属于核心一级资本。
15．根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理方法(试行)》中的最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别为（　　）。
A．5％、6％和7％
B．6％、7％和8％
C．7％、8％和9％
D．5％、6％和8％
答案：D
解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》提出四个层次的监管资本要求：
　　A．最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。
　　B．储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求。
　　C．系统重要性银行附加资本要求，为1%。
　　D．以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。
　　2013年1月1日《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行，通常情况下我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。
16．商业银行的决策机构是（　　）。
A．董事会
B．监事会
C．股东大会
D．经理
答案：A
解析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。
17．下列关于首席风险官的说法中，错误的是（　　）。
A．首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露
B．负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
C．负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告
D．应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案
答案：B
解析：国际大型银行在高管层层面设立首席风险官，具体负责组织实施银行风险管理工作。首席风险官应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。
　　监事会负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。选项B错误。
18．在风险管理的“三道防线”中，第一道风险防线是（　　）
A．业务条线部门
B．风险管理部门
C．合规部门
D．内审部门
答案：A
解析：在风险管理的“三道防线”中，业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。第二道风险防线是风险管理部门和合规部门。第三道风险防线内部审计。
19．（　　）是最常用的风险事前控制手段。
A．风险定价
B．限额管理
C．风险资本重新分配
D．应急预案
答案：B
解析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段，适用于对于那些风险缓释具有很大困难的风险。
20．风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（　　）。
A．一级资本
B．定量和定性的指标
C．收益的波动水平
D．相应置信水平下的经济资本
答案：A
解析：具体而言，风险偏好的维度包括：(1)资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标。(2)收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等。(3)特定风险类的指标，包括定量和定性(包括零容忍)的指标。
21．一般情况下，商业银行至少（　　）对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。
A．每月
B．每季
C．每半年
D．每年
答案：D
解析：一般情况下，商业银行至少每年度对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。
22．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（　　）。                                                            
A．流动性风险 　　B．信用风险
C．操作风险 　　D．战略风险标准
答案：A
解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
23．根据组织形式的不同，商业银行的企业类客户可以分为（　　）。