2018年6月银行从业《风险管理（初级）》考前密训押题二(9)

4．2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括（　　）。
A．风险偏好框架
B．风险偏好声明关键因素
C．风险限额
D．内部管理角色和职责
E．风险文化
答案：ABCD
解析：2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。
5．定量指标中的资本类指标主要有（　　）。
A．杠杆率
B．一级资本充足率
C．核心一级资本充足率
D．经风险调整后收益
E．每股收益增长率
答案：ABC
解析：定量指标中的资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。
6．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要判断的内容包括（　　）。
A．客户的类型
B．客户的基本经营情况
C．客户的发展前景
D．客户的信用状况
E．客户的资产规模
答案：ABD
解析：商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全面了解，以判断客户的类型(企业法人客户还是机构法人客户)、基本经营状况(业务范围、盈利情况)、信用状况(有无违约记录)等。
7．下列属于盈利能力比率指标的是（　　）。
A．销售毛利率
B．销售净利率
C．总资产收益率
D．总资产周转率
E．应收账款周转率
答案：ABC
解析：选项A、B、C属于盈利能力比率指标，选项D、E属于效率比率指标。
8．下列属于融资活动现金流的是（　　）。
A．销售商品收到的现金
B．提供劳务收到的现金
C．取得债券利息收入
D．吸收权益性投资所收到的现金
E．借款所收到的现金
答案：DE
解析：融资活动应生的现金流人包括：吸收权益性投资所收到的现金；发行债券或借款所收到的现金。现金流出包括：偿还债务或减少注册资本所支付的现金；发生筹资费用所支付的现金；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金；融资租赁所支付的现金等。选项A、B属于经营活动产生的现金流，选项C属于投资活动产生的现金流。
9．从法律责任角度来看，保证分为（　　）。
A．法律责任保证
B．连带责任保证
C．完全责任保证
D．一般保证
E．雇主责任保证
答案：BD
解析：保证分为连带责任保证和一般保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。
10．“假按揭”风险的主要表现形式有（　　）。
A．以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
B．以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组
C．所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明
D．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E．信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款
答案：ABCDE
解析：“假按揭”风险的主要表现形式有：(1)开发商不具备按揭合作主体资格，或者未与商业银行签订按揭贷款业务合作协议，未有任何承诺，与某些不法之徒相互勾结，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款。(2)以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。(3)以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。(4)信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款。(5)所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明。(6)开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制。
11．在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括（　　）。
A．交易对象 B．行业
C．产品 D．风险等级
E．担保
答案：BCDE
解析：授信集中度限额可以按不同维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。
12．为交易目的而持有的头寸包括（　　）。
A．自营头寸
B．合营头寸
C．联营头寸
D．代客买卖头寸