2018年6月银行从业《风险管理（初级）》考前密训押题二(10)

E．做市交易头寸
答案：ADE
解析：为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
13．下列关于缺口分析的说法中，正确的有（　　）。
A．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
B．某时间段的重新定价“缺口”乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口
D．在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E．在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
答案：ABC
解析：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。
14．下列属于商业银行操作风险管理框架的是（　　）。
A．治理架构
B．政策制度
C．数据管理
D．信息系统
E．成果应用
答案：ABCDE
解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》及相关配套制度，商业银行应从治理架构、政策制度、数据管理、信息系统、成果应用等方面加强操作风险管理。
15．下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（　　）。
A．牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
B．明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调查、审查、审批、签约、贷后管理等环节，明确主责任人及其责任，强化信贷人员责任和风险意识
C．提高信贷人员综合素质，造就一支具有风险意识、良好职业道德、扎实信贷业务知识、过硬风险识别能力的高素质队伍
D．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
E．强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用
答案：ABC
解析：选项A、B、C属于法人信贷业务的操作风险控制措施，选项D、E属于柜面业务的操作风险控制措施。
16．资金业务的业务范围包括（　　）。
A．资金管理
B．资金存放
C．债券买卖
D．黄金买卖
E．金融衍生产品交易
答案：ABCDE
解析：资金业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。
17．一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（　　）。
A．银行的风险容忍度与风险偏好
B．对取得流动性能力的预期
C．银行的盈利能力和风险回报率
D．银行对风险的缓释能力
E．过往的业务量和风险水平
答案：ABCDE
解析：一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下因素：(1)银行的风险容忍度与风险偏好。(2)银行对风险的缓释能力。(3)银行的盈利能力和风险回报率。(4)流动性风险的可能性与预期。(5)对取得流动性能力的预期。(6)其他非流动性的风险暴露。(7)过往的业务量和风险水平。
18．反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（　　）。
A．有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
B．有利于维护社会安全、社会信用
C．有利于维护金融安全、经济安全
D．有利于提高国民素质
E．有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营
答案：ABCE
解析：反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的包括：(1)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪。(2)有利于维护社会安全、社会信用。(3)有利于维护金融安全、经济安全。(4)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。
19．各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括（　　）。
A．银行业为各行业广泛提供金融服务
B．银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动