2018年6月银行从业《风险管理（初级）》考前密训押题二(11)

C．存款人与银行掌握的信息是不对称的
D．银行机构通过管理和经营风险获得收益
E．银行业先天存在垄断与竞争的悖论
答案：ABCDE
解析：在当前复杂多变的全球经济、金融格局下，各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管，主要因为：(1)银行业为各行业广泛提供金融服务。(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。(3)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的。(4)风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论。
20．信息披露的主要形式包括（　　）。
A．招股说明书
B．上市公告书
C．推介材料
D．定期报告
E．临时报告
答案：ABDE
解析：信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。
三、判断题
三、判断题（本大题共20小题，每小题1分。共20分。请判断以下各小题的正误。正确的选A。错误的选B）
1．中国的银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当把中国香港、中国澳门和中国台湾作为相同的司法管辖区或经济体。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：中国的银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当把中国香港、中国澳门和中国台湾作为不同的司法管辖区或经济体。
2．经济资本必然等同于银行所持有的账面资本。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本。也可能小于账面资本。
3．风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量，不需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。
4．内部审计是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。
5．预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经发生的损失。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。
6．关联方仅包括关联自然人，不包括法人或其他组织。（　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：关联方包括关联自然人、法人或其他组织。
7．存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。（　　）
A．正确
B．错误
答案：A
解析：存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。
8．相对于信用风险来说，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。（　　）
A．正确
B．错误
答案：A
解析：相对于信用风险来说，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
9．银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向监事会提供独立的市场风险报告。  （　　）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。