单选题
期货基础知识
2026-09-01
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。
A．43.75
B．26.25
C．61.25
D．35
参考答案
B
答案解析
根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：
F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365=3500×（5％-2％）×（3/12）=26.25（点）（B选项正确）。
F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365=3500×（5％-2％）×（3/12）=26.25（点）（B选项正确）。
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A．10000000×[（6.3450+0.0323）-（6.4025+0.0168）]-10000000×（6.3450-6.4025）
B．10000000×[（6.3450+0.0323）-（6.4025+0.0168）]/（1+2%×90/360）-10000000×（6.3450-6.4025）
C．10000000×（0.0323-0.0168）
D．10000000×[（0.0323-0.0168）/1+2%×（90/360）]
