单选题
期货基础知识
2026-09-01
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。
A.3553
B.3675
C.3535
D.3170
参考答案
C
答案解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为:
F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)(C选项正确)。
F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)(C选项正确)。
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A.10000000×[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)]-10000000×(6.3450-6.4025)
B.10000000×[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)]/(1+2%×90/360)-10000000×(6.3450-6.4025)
C.10000000×(0.0323-0.0168)
D.10000000×[(0.0323-0.0168)/1+2%×(90/360)]