单选题
期货投资分析
2026-08-25
某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。
A．亏损56.5元/吨
B．盈利55.5元/吨
C．盈利54.5元/吨
D．亏损53.5元/吨
参考答案
B
答案解析
当期权到期时，豆粕期货的价格为3000元/吨，投资者执行看涨期权，收益为：3000－2850－64＝86元/吨；同时，对手方执行看涨期权，该投资者收益为:（2950－3000）＋19.5＝－30.5元/吨；则总收益为:86－30.5＝55.5元/吨。
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D．3.04
A．期权费是结合各期权要素、根据定价理论得出的，常用的定价方法有B-S-M模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟
B．由于保险产品的投保期限较长，其对应的期权到期日均在1年以上
C．保险产品的投保标的需与场外期权的标的资产一般保持一致
D．场外期权的标的资产一般是期货市场品种的主力合约或次主力合约