证券分析师题库
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最新收录试题
单选题
证券分析师
调整的R2（ ）。
I 可剔除变量个数对拟合优度的影响
Ⅱ R2的值永远小于群
Ⅲ 同时考虑了样本量与自变量的个数的影响
Ⅳ 当凡接近于k时，`R2近似于序
2016-07-22
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单选题
证券分析师
下列关于t检验的说法正确的是（ ）。
I t值的正负取决于回归系数β0
Ⅱ 样本点的戈值区间越窄，t值越小
III t值变小，回
2016-07-22
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单选题
证券分析师
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。
I 从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值
Ⅱ 由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想
Ⅲ 计算平方偏差和要
2016-07-22
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单选题
证券分析师
按研究变量的多少划分，相关关系分为（ ）。
I 一元相关(也称单相关)Ⅱ 多元相关(也称复相关)
Ⅲ 线性相关Ⅳ 非线性相关
2016-07-22
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单选题
证券分析师
DW检验的假设条件有（ ）。
I 回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
Ⅱ 随机扰动项满足ui=ρμi-1+vi
Ⅲ 回归模型含有不为零的截距项
Ⅳ 回归模型不含有滞后因
2016-07-22
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单选题
证券分析师
白噪声过程需满足的条件有（ ）。
I 均值为0II．方差为不变的常数
Ⅲ 序列不存在相关性Ⅳ 随机变量是连续型
2016-07-22
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单选题
证券分析师
消除自相关影响的方法包括（ ）。
I 岭回归法Ⅱ 一阶差分法Ⅲ 德宾两步法IV 增加样本容量
2016-07-22
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单选题
证券分析师
下列关于相关系数r的说法正确的是（ ）。
I r|越接近于1，相关关系越强
Ⅱ r=0表示两者之间没有关系
Ⅲ 取值范围为-1≤r≤1
IV |r
2016-07-22
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单选题
证券分析师
在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中，判定系数R2=0．962，F统计量为256．39，给定显著性水平(α=0．05)对应的临界值Fα=3．
2016-07-22
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单选题
证券分析师
下列关于决定系数尺2的说法，正确的有（ ）。
I 残差平方和越小，R2越小
Ⅱ 残差平方和越小，R2越大
Ⅲ R2=1时，模型与样本观测值完全拟合
Ⅳ R2越接近于0，模
2016-07-22
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单选题
证券分析师
若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是（ ）。
I 回归参数估计量非有效Ⅱ 变量的显著性检验失效
Ⅲ 模型的预测功能失效Ⅳ 解释变量之间不独立
2016-07-22
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单选题
证券分析师
统计假设检验决策结果可能包括的情形有（ ）。
I 原假设是真实的，判断结论接受原假设
Ⅱ 原假设是不真实的，判断结论拒绝原假设
Ⅲ 原假设是真实的，判断结论拒绝原假设
Ⅳ
2016-07-22
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单选题
证券分析师
下列属于二维连续随机变量（X,Y）概率密度f（x，y）的性质是（）。
2016-07-22
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证券分析师
回归系数厦在1一“的置信水平下的置信区间为（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值越大，回归系数的置信区间（ ）。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
常用的回归系数的显著性检验方法是（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为（ ）。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
某种产品产量为l000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成
本对产量的一元线性回归方程应是（ ）。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?（ ）
2016-07-22
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单选题
证券分析师
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（ ）。
2016-07-22
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