证券分析师

单选题DW检验的假设条件有(  )。
I 回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
Ⅱ 随机扰动项满足ui=ρμi-1+vi
Ⅲ 回归模型含有不为零的截距项
Ⅳ 回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

A.Ⅱ、Ⅳ
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、III
C.I、Ⅱ、III
D.II、III、IV

D.II、III、IV

参考答案:D进入在线模考
DW检验假设条件为:解释变量x为非随机变量,随机扰动项满足一阶自回归形式ui=ρμi-1+vi,回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量,且回归模型含有不为零的截距项。