发布证券研究报告业务(证券分析师)题库
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最新收录试题
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
投资者在判断与决策中出现认知偏差的原因主要有（ ）。
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
资本市场线(CML)是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。
I 市场组合的期
2016-07-22
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证券市场线可以表示为（ ）。
I
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
2016-07-22
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一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（ ）。
I 资产估值Ⅱ 资金成本预算
Ⅲ 资源配置Ⅳ 预测股票市场的变动趋势
2016-07-22
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单选题
发布证券研究报告业务(证券分析师)
关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。
I、两者都表示有效组合的收益与风险关系
Ⅱ、 SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
2016-07-22
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多选题
发布证券研究报告业务(证券分析师)
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（
2016-07-22
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用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
I 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值
Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
2016-07-22
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β系数的应用主要有以下（ ）等方面。
2016-07-22
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在金融工具四个性质之间，存在反比关系的是（ ）。
I 期限性与收益性
Ⅱ 期限性与风险性
Ⅲ 流动性与收益性
Ⅳ 期限性与流动性
2016-07-22
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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（ ）。
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
下列关于证券市场线的叙述正确的有（ ）。[2016年4月真题]
I 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ 如果
2016-07-22
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在强势有效市场中，下列描述正确的是（ ）。
I 任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析获取额外收益
Ⅱ 证券价格总是能及时充分地反映所有相关信息
Ⅲ 每一位投资者都掌握了
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（ ）。
I 弱式有效市场
Ⅱ 半弱式有效市场
Ⅲ 半强式有效市场
Ⅳ 强式有效市场
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
（ ）是在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架。
2016-07-22
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
2016-07-22
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如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（ ）。
2016-07-22
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市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（ ）。
2016-07-22
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证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。
2016-07-22
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发布证券研究报告业务(证券分析师)
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）
2016-07-22
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