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单选题发布证券研究报告业务(证券分析师)

2016-07-22

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。
I 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值
Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关

A．I、Ⅱ

B．I、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ

D．I、Ⅱ、Ⅳ

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参考答案

C

答案解析

由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。

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1 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A．这个证券市场不处于均衡状态

A．I、Ⅲ

A．I、Ⅲ

B．这个证券市场处于均衡状态

B．I、Ⅳ

B．I、Ⅳ

C．证券A的单位系统风险补偿为0．05

C．I、Ⅲ、IV

C．I、Ⅲ、IV

D．证券B的单位系统风险补偿为0．075

D．Ⅱ、 Ⅲ、IV

D．Ⅱ、 Ⅲ、IV

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2 关于SML和CML，下列说法正确的有（　　）。
I、两者都表示有效组合的收益与风险关系
Ⅱ、 SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
Ⅲ、 SML以口描绘风险，而CML以盯描绘风险
IV、 SML是CML的推广

A．I、Ⅲ

B．I、Ⅳ

C．ⅢⅣ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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3 一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（　　）。
I 资产估值Ⅱ 资金成本预算
Ⅲ 资源配置Ⅳ 预测股票市场的变动趋势

A．I、Ⅱ、Ⅲ、

B．I、Ⅲ、IV

C．Ⅱ、Ⅲ、IV

D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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