全部题库 / 发布证券研究报告业务(证券分析师) / 试题详情

多选题发布证券研究报告业务(证券分析师)

2016-07-22

贝塔系数的经济学含义包括（）。

A．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同

A．I、Ⅱ

A．I、Ⅱ

B．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度

B．I、Ⅲ

B．I、Ⅲ

C．贝塔系数是衡量系统风险的指标

C．I、Ⅲ、Ⅳ

C．I、Ⅲ、Ⅳ

D．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,C,D

答案解析

β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指标。

你可能感兴趣的试题

1 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。
I 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值
Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关

A．I、Ⅱ

B．I、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ

D．I、Ⅱ、Ⅳ

查看解析在线模考

2 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A．这个证券市场不处于均衡状态

A．I、Ⅲ

A．I、Ⅲ

B．这个证券市场处于均衡状态

B．I、Ⅳ

B．I、Ⅳ

C．证券A的单位系统风险补偿为0．05

C．I、Ⅲ、IV

C．I、Ⅲ、IV

D．证券B的单位系统风险补偿为0．075

D．Ⅱ、 Ⅲ、IV

D．Ⅱ、 Ⅲ、IV

查看解析在线模考

3 关于SML和CML，下列说法正确的有（　　）。
I、两者都表示有效组合的收益与风险关系
Ⅱ、 SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
Ⅲ、 SML以口描绘风险，而CML以盯描绘风险
IV、 SML是CML的推广

A．I、Ⅲ

B．I、Ⅳ

C．ⅢⅣ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

查看解析在线模考