东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)（最新发布）(16)

本基金在控制风险与获取稳定收益的前提下，对权证进行投资。运用期权定价模型确定权证的理论价值基准，同时结合权证标的股票的价格走势进行趋势分析，确定权证的参与规模与退出时机。

八、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债总指数。

中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到市场和投资者的广泛认可，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的债券指数时，基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更业绩比较基准。基金管理人经与托管人协商一致，报中国证监会备案后及时对外公告。

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。

十、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 22,746,814.15 88.56

其中：债券 22,746,814.15 88.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,567,342.03 6.10

8 其他资产 1,370,175.39 5.33

9 合计 25,684,331.57 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,500,150.00 5.96

其中：政策性金融债 1,500,150.00 5.96

4 企业债券 2,654,118.60 10.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 18,592,545.55 73.81

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,746,814.15 90.30

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 110043 无锡转债 15,000 1,647,000.00 6.54

2 127006 敖东转债 15,000 1,619,850.00 6.43

3 018005 国开 1701 15,000 1,500,150.00 5.96

4 124636 PR 防城港 20,010 1,237,818.60 4.91

5 113513 安井转债 10,000 1,173,700.00 4.66

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内未持有股票。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,014.17

2 应收证券清算款 1,126,398.37

3 应收股利 -

4 应收利息 209,090.84

5 应收申购款 29,672.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,370,175.39

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（%）

1 110043 无锡转债 1,647,000.00 6.54

2 127006 敖东转债 1,619,850.00 6.43

3 113513 安井转债 1,173,700.00 4.66

4 128044 岭南转债 1,125,611.52 4.47

5 128020 水晶转债 1,119,388.05 4.44

6 128019 久立转 2 1,085,917.56 4.31

7 128033 迪龙转债 1,076,353.80 4.27

8 128040 华通转债 1,069,379.09 4.25

9 128037 岩土转债 1,013,300.00 4.02

10 128023 亚太转债 970,700.00 3.85

11 128042 凯中转债 740,584.13 2.94

12 123011 德尔转债 380,487.80 1.51

13 128035 大族转债 109,950.00 0.44

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十一、基金的业绩