平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（　　）-考呗网

期货投资分析

判断题平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（　　）

A．错
A．错
B．对
B．对

平值期权的Delta在最后一个交易日会随着标的资产价格的变化而变化，而且Delta变化的速度在平值附近最大。

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1根据以下材料，回答题
某铜冶炼厂持有1000吨铜库存，市价68000元/吨。为防范价格下跌风险，以68500元/吨卖出100手（10吨/手）期货合约。一个月后，现货价跌至66000元/吨，期货价66400元/吨。该套保操作的现货损益、期货盈亏及净效果分别为？（）

A．现货亏210万，期货赚200万，净亏10万
A．现货亏210万，期货赚200万，净亏10万
B．‌现货亏200万，期货赚210万，净赚10万，主因基差走强‌
B．‌现货亏200万，期货赚210万，净赚10万，主因基差走强‌
C．现货亏180万，期货赚190万，净赚10万，因持仓不足
C．现货亏180万，期货赚190万，净赚10万，因持仓不足
D．现货盈20万，期货亏10万，净亏10万
D．现货盈20万，期货亏10万，净亏10万

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2若未来现货价格上涨，该套保组合将面临何种结果？（　　）

A．期货盈利，现货亏损，整体亏损
A．期货盈利，现货亏损，整体亏损
B．‌现货盈利，期货亏损，整体收益被对冲‌
B．‌现货盈利，期货亏损，整体收益被对冲‌
C．双向同步盈利，放大收益
C．双向同步盈利，放大收益
D．基差不变，无影响
D．基差不变，无影响

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3根据以下材料，回答题
投资者买入执行价50元的看涨期权（权利金6元），同时卖出执行价55元的看涨期权（权利金3元）。
该策略的最大盈利、最大亏损和盈亏平衡点分别是？（　　）

A．5元，3元，53元
A．5元，3元，53元
B．‌2元，3元，53元‌
B．‌2元，3元，53元‌
C．3元，2元，52元
C．3元，2元，52元
D．2元，5元，55元
D．2元，5元，55元

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