期货投资分析
投资者买入执行价50元的看涨期权（权利金6元），同时卖出执行价55元的看涨期权（权利金3元）。
该策略的最大盈利、最大亏损和盈亏平衡点分别是？（ ）
A．5元，3元，53元
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B．2元，3元，53元
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C．3元，2元，52元
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D．2元，5元，55元
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最大亏损 = 净权利金支出 = 3元；
盈亏平衡点 = 50 + 3 = 53元。
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B．温和看涨
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D．横盘震荡
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某机构持有100手平值看涨期权（Delta=0.52），使用标的期货合约进行Delta对冲。当日市场突发利好，标的资产价格跳涨5%，期权Delta迅速升至0.78。
若未及时调整对冲仓位，该组合将暴露何种风险？（ ）
A．时间价值加速衰减
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B．方向性上涨敞口扩大，对冲不足
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C．波动率下降导致亏损
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D．隐含波动率曲面扭曲
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当Delta为正数的时候，可以通过下列的哪些方式实现Delta中性的目标（）
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