不定项选择题
期货投资分析
2026-04-22
根据下面资料，回答题。
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
若远期价格为（）元，则理论上一定存在套利机会。 ［计算结果四舍五入，保留一位小数］
A．20.5
A．20.5
B．21.5
B．21.5
C．22.5
C．22.5
D．23.5
D．23.5
参考答案
A,B,C,D
答案解析
不支付红利的标的资产的远期合约价格为：F0＝S0erT＝20×e10%×9/12＝21.6（元）。如果市场价格与理论价格不一致，则存在套利机会。因此，题中四种情况在理论上都存在套利机会。
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A．负相关关系
A．负相关关系
B．正相关关系
B．正相关关系
C．没有相关关系
C．没有相关关系
D．非线性相关关系
D．非线性相关关系
A．样本数据对总体没有很好的代表性
A．样本数据对总体没有很好的代表性
B．样本量不够大
B．样本量不够大
C．需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著
C．需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著
D．检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著
D．检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著