判断题
财务成本管理
2007-12-30
对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期报酬率和标准差均为单项资产阶的预期报酬率和标准差的加权平均数。（ ）
参考答案
1
答案解析
对于两种证券形成的投资组合，投资组合的预期值rp= Aj，由此可见，投资组合的预期值为单项资产预期值的加权平均数。投资组合的标准差σp= ，而σ12=r12σ1σ2 ，又由于r12=1，所以σ12=σ1σ2，即σp= = =A1σ1＋A2σ2 ，由此可见，投资组合的标准差为单项资产标准差的加权平均数。
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