判断题
财务成本管理
2008-01-05
某期权执行价格为45元，股价下行时期权的价值为0，根据复制原理确定的投资组合中，到期日下行股价为42元，套期保持比率为0.5，到期日内的无风险利率为2%，则该组合中借款的数额为20.59元。（ ）
参考答案
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答案解析
借款额＝（42×0.5）/（1+2%）＝20.59（元）
【该题针对“复制组合原理”知识点进行考核】
【该题针对“复制组合原理”知识点进行考核】