对于欧式期权，下列说法正确的是（）。

A．股票价格上升，看涨期权的价值增加

B．执行价格越大，看跌期权价值增加

C．股价波动率增加，期权价值增加

D．期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

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参考答案

A, B, C, D

【该题针对“影响期权价值的因素”知识点进行考核】

1 在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（　）。

A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0

B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0

C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点

D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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2 利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（　）。

A．标的股票的当前价值　

B．期权的执行价格

C．标准正态分布中离差小于d的概率

D．期权到期日前的时间

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3 关于看跌期权的估价，下列表达式不正确的是（　）。

A．看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

B．看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

C．看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

D．看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格

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