全部题库 / 证券分析师 / 试题详情

单选题证券分析师

2016-03-18

在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

A．期权的到期时间

B．标的资产的价格波动率

C．标的资产的到期价格

D．无风险利率

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

B

答案解析

【答案】B
资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估。

你可能感兴趣的试题

1 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。

A．0.59

B．0.65

C．0.75

D．0.5

查看解析在线模考

2 当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表10-1所小。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息

该欧式期权的价值为（　　）元。

A．2911.9

B．2914.9

C．2917.9

D．2918.9

查看解析在线模考

3 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（　　）美元。

A．0.005

B．0.0016

C．0.0791

D．0.0324

查看解析在线模考