证券分析师
单选题当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表10-1所小。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（ ）元。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（ ）元。
A．2911.9
B．2914.9
C．2917.9
D．2918.9
参考答案：B进入在线模考
【答案】B
根据股指期权定价公式有：
根据股指期权定价公式有：
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1某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
A．0.005
B．0.0016
C．0.0791
D．0.0324
2美式期权是指（ ）行使权力的期权。
A．在到期后的任何交易口都可以
B．只能在到期口
C．在规定的有效期内的任何交易口都可以
D．只能在到期口前
3看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（ ）一定数量的标的物。
A．卖出
B．先买入后卖出
C．买入
D．先卖出后买入
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