单选题
证券分析师
2016-03-18
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
A．0.005
B．0.0016
C．0.0791
D．0.0324
参考答案
B
答案解析
【答案】B
由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05，rf=0.08，o=0.15，T=6/12=0.5，则：
由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05，rf=0.08，o=0.15，T=6/12=0.5，则：