单选题
证券分析师
2016-03-18
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。
A．0.59
B．0.65
C．0.75
D．0.5
参考答案
A
答案解析
【答案】A
根据己知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：
根据己知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：
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